מה זה רובוט מסחר?

רובוט מסחר, שנקרא בשפה המקצועית "אקספרט" (Expert Advisor, EA), הוא תוכנת מחשב אשר מבצעת את המסחר בשבילך. הרובוט מנתח את השוק ולוקח טריידים טובים בזמן אמת.

יתרונות של הרובוט

מרוויח בכל תנאי השוק, בשוק עולה, בשוק יורד ובשוק מדשדש

סוחר לפי אסטרטגיה ופרמטרים מקצועיים

ביצועים אופטימליים כי אינו מושפע מרגשות

כולם כבר משתמשים בזה
לפי מחקר של הפדרל ריזרב, הבנק המרכזי של ארצות הברית,
Algorithmic Trading in the Foreign Exchange Market
כיום 60% מהעסקאות ביורו-דולר ובדולר-ין, ו- 80% מהעסקאות ביורו-ין, הן אוטומטיות.

כל מי שסוחר במט"ח מחפש דרך להקל על עצמו. זה מובן, כי מסחר הוא לא העבודה הקלה ביותר שאדם יכול למצוא והרבה מתעייפים מכניסה לכל הפוזיציות באופן ידני, מעקב אחרי השוק כל הזמן וניתוח גרפים.

הרובוט משחרר אותך ממסחר ידני, נותן לך יותר זמן פנוי, ואתה מרוויח כסף.

קניית רובוט: מה לבדוק?

1. מאפיינים בסיסיים
באילו מטבעות הוא סוחר?

2. בחינת תפקוד
אנו רוצים לוודא שהתוכנה של הרובוט מתעדכנת כל הזמן ושהוא יודע להפעיל אסטרטגיית מסחר מתאימה. הבדיקות מתחלקות לשני סוגים:

• Back Test
אלו הן בדיקות שנערכו לרובוט על נתונים היסטוריים.

• Forward Test - בדיקות דמו
בדיקות לפי נתונים היסטוריים לא מבטיחות הצלחה בהווה. יכול מאד להיות שהרובוט הרוויח טוב על נתוני שוק היסטוריים, ובהווה הוא יפסיד.
כדי לבדוק תפקוד בהווה, מפעילים את הרובוט בחשבון דמו (תנאי שוק אמיתיים וכסף וירטואלי), וכך ניתן לחזות איך הוא יתנהג.
אם הרובוט ממשיך להרוויח במהלך תקופת הדמו, אפשר לשקול מעבר למסחר בכסף אמיתי.

3. רווחים
גרף הביצועים מראה את הרווחים לאורך הזמן, ואנו נחפש מגמת עלייה ברורה. כמובן שלא נסמוך על גרף שהמוכר מפרסם באתר שלו (כי הוא יכול להמציא נתונים), אלא נעדיף לראות את הגרף באתר אובייקטיבי ואמין כמו Myfxbook שמציג חשבונות מסחר אמיתיים.

חברת Automated Forex Tools פיתחה כמה רובוטים פופולאריים למסחר במט"ח. אחד מהם, Forex Pulse Detector, סוחר בפאונד/דולר ובאירו/פאונד והשיג בארבע שנים אחרונות רווח של 288% בחשבון אמיתי. גרף מתוך אתר Myfxbook:


ביצועי רובוט


מחירו של הרובוט 55 דולר בלבד, ואפשר לקבל החזר עד 60 יום מהרכישה. להורדת הרובוט.


Forex Pulse Detector


שלבים בפיתוח רובוט, מאת: שי בר

שמי שי בר, אני איש Hi-Tech שתמיד התעניין בעולם המסחר, עקבתי אחר השוק ולא היה לי את האומץ להיכנס לסחור ידנית, אני פשוט רגיש מדי...

לפני כחצי שנה הגיע אלי חבר וסיפר לי שיש לו רובוט שמבצע מסחר אוטומטי בעולם ה- Forex, שאלתי: "איך זה עובד?"

ענה לי: "פשוט מאוד, אין סיכון זה עושה את העבודה בשבילך, אתה פותח חשבון אצל ברוקר שמתאים לך, מגדיר את החשבון בתוכנה Meta Trader שאתה מקבל מהברוקר ואז טוען את הרובוט על התוכנה ומאפשר לו לסחור אוטומטית." פתחתי חשבון על סך 10,000 דולר, טענתי את הרובוט ובאמת בחודש הראשון הוא עשה רווח ממוצע של 1% ליום! זה יצא כמעט 25% לחודש והייתי בשמיים. ואז באה המכה, הרובוט הסתבך, התחלתי להתערב ידנית בעסקאות ומעט זמן אחרי נמחק לי כל החשבון...

ההפסד גרם לי להבין כמה דברים חשובים:
• אין דבר כזה מסחר בטוח, תמיד יש סיכון. החכמה היא לצמצם אותו ככל שניתן
• לא כדאי לאנשים רגישים לסחור ידנית, זה מוביל לעשיית שגיאות חמורות
• כל רובוט מחייב בדיקה אחורה ובדיקה קדימה בסביבת Demo
• והעיקר לא להתייאש לעולם

התחלתי לכתוב רובוט משלי, ההפסד יצר לי מוטיבציה עצומה לנסות לייצר כלי שיהיה עם סיכון קטן ככל שניתן לסוחר ויביא תשואה נאה.

תכנון הרובוט – שלבים

שלב א – בחירת אסטרטגית מסחר

בחרתי לכתוב רובוט (Expert Advisor) שסוחר בשיטת המיצוע (Averaging).

שיטת המיצוע

אסביר את השיטה למי שאינו מכיר, נניח שפתחתי עסקת Long ואני מעוניין להרוויח 10 פיפס בעסקה זאת, העסקה תכנס למערכת המסחר ותראה כך כמוצג לעיל, אנו נראה את שער הפתיחה של העסקה (פחות המרווח של הברוקר) ואת יעד הסגירה (TakeProfit) של העסקה הנ"ל. בהנחה שהשוק ילך לכיוון מעלה, העסקה כמובן תיסגר ברווח שקבענו.

אבל מה קורה כאשר השוק הולך נגד הצפייה שלנו ויורד?

שיטת המיצוע

כאשר השוק יורד, אנו נפתח עוד עסקת Long באותו נפח (Lot Size) של העסקה הקודמת ונמצע את העסקאות, משמעות הדבר שמרחק יעד הסגירה (TakeProfit) יתקרב למטה לכיוון העסקאות הפתוחות. הוא יחושב ע"י מיצוע העסקאות הפתוחות + 10 פיפס שאני מעוניין להרוויח. כאשר השוק יהיה מעל נקודת הממוצע, אנחנו כבר במצב שסך כל העסקאות – רווחי, זהו מצב שאפילו אם יש ברשותי עסקה מפסידה אני עדיין רווחי בגלל שיש לי גם עסקאות שנפתחו בשער נמוך שהן רווחיות ומפצות על ההפסק של העסקה הנ"ל. אם השוק ממשיך לרדת, אני פותח עוד עסקאות וממשיך למצע אותן ולקבוע יעד סגירה (TakeProfit) בהתאם.

שלב ב – תכנות הרובוט

השפה שבה כותבים את הקוד היא MQL 4.
שפת תכנות די פשוטה וברורה, יש המון מידע ועזרה באינטרנט, ישבתי ללמוד איך לתרגם את הרעיון לקוד. זהו אתגר מאוד גדול לכסות את כל הזויות, לדבג (Debugging) את הקוד ולוודא שהרובוט עושה מה שהוא אמור לעשות.

דוגמא לקוד MQL 4

בנוסף פיתחתי מספר מנגנוני הגנה על מנת להקטין את הסיכון, כגון בדיקה אם עסקה היא רווחית ואז הוספת מחסום הפסקת הפסד (StopLoss) על מנת להבטיח שאם השוק יסתובב אנו נסגור את העסקה ברווחיות ולא נפסיד אותה.

כתיבת הקוד היא חוויה נפלאה, יש כאן המון חשיבה, פתרון של בעיות לוגיות ומתמטיות ובנוסף, אתגר יצירת חיווים חיוניים למשתמש על מנת שיוכל להיות מעודכן במצב הרובוט.

שלב ג – בדיקות, הרצה על חשבון Demo

השלב הזה הוא קריטי, חשוב לדעת שרובוט טוב הוא רובוט שאם נריץ אותו אחורה (BackTest) אנו אמורים לקבל בערך את מה שצפינו מבחינת רווח וסיכון, בצורה כזאת נוכל לכייל את ההגדרות על מנת להבטיח יחס סביר בין הרווח לסיכון שאותו אנחנו מוכנים לקחת.

כל החלטה לגבי גודל העסקה (Lot Size) מול נפח החשבון ( Equity) תהיה מושפעת מתוצאות הבדיקות הללו. אנו נתאים את גודל ההשקעה ואת כמות הכסף שאנו מוכנים לסחור בו בכל זמן נתון לפי הבנת הסיכון הכרוך בכך.

תגובה של הרובוט לפרסום של ידיעות משמעותיות בשוק

ברוב הפורומים שקראתי על יוצרי רובוטים, הם ממליצים לכבות את הרובוט לפני אירועים כאלו אם ניתן לצפותם, אני רק חצי מסכים. כי אם מכבים את הרובוט, בעצם מכבים גם את מנגנוני ההגנה שנמצאים בתוכו.
אני מציע שלושה אמצעים:
א. יש בהגדרות אפשרות למנוע מהאקספרט לפתוח עסקאות נוספות, זה יעיל לפני פרסום דוחות או אירועים כאלו שקשה באמת לדעת מה גודל התנודות.
ב. אני ממליץ לעבוד ב- Time Frame של 15 דקות או שעה, זה מבטיח שאם יהיו תנודות חדות האקספרט ימתין לחלון זמן בנוסף על תנאי המיצוע. וככה לא יפתחו עסקאות מיותרות.
ג. ישנו מנגנון הגנה קיצוני שמאפשר לסגור את כל העסקאות (אפילו בהפסד) כאשר החשבון הגיע לסיכון גדול מדי לטעמך, כגון 30% מינוס משווי התיק.

בעקרון אני לא משתמש באמצעי האחרון כרגע כי הוא בעצם למשוך את הפלאג החוצה... ואני עדיין מנסה למצוא הגדרות שלא יכניסו אותי למצב כזה. מצאתי הגדרות כאלה לשני צמדים שיחסית נדים בצורה סבירה. לא הייתי ממליץ להריץ את הרובוט על כל צמד ובטח לא על כאלו תנודתיים עם הין היפני.

כעת אחרי שיש לנו רובוט שנראה תקין אנו נריץ אותו קדימה, כלומר נפתח חשבון מסחר Demo ואז נגדיר את הרובוט לפי המסקנות שהפקנו מה- (BackTest). מה שנשאר זה לעקוב.

שיהיה לכולנו בהצלחה!

שי בר
shaybar@itteam.co.il


Forex Pulse Detector


Forex Pulse Detector